PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYU.L с NCYF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYU.L с NCYF.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while NCYF.L (CQS New City High Yield Fund) is a stock. Over the past 10 years, SHYU.L returned 5.68%/yr vs 7.35%/yr for NCYF.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и NCYF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и CQS New City High Yield Fund (NCYF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHYU.L торгуется в GBP, в то время как NCYF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCYF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHYU.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у NCYF.L с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции SHYU.L уступали акциям NCYF.L по среднегодовой доходности: 5.68% против 7.35% соответственно.

SHYU.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.53%
1 год
6.78%
3 года*
4.99%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.68%

NCYF.L

1 день
1.79%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.58%
1 год
9.17%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYU.L и NCYF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		-0.06%1.93%8.55%4.73%2.04%4.96%1.60%9.12%4.39%-3.90%
NCYF.L
CQS New City High Yield Fund		3.18%8.31%12.08%4.61%3.17%16.43%-5.71%14.70%-2.24%12.96%

Correlation

The correlation between SHYU.L and NCYF.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

0.04

The correlation between SHYU.L and NCYF.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

CQS New City High Yield Fund

Часто сравнивают с SHYU.L:
SHYU.L с FAHY.LSHYU.L с IBTS.LSHYU.L с AGGU.LSHYU.L с SHYSHYU.L с PIMIXSHYU.L с JNKSHYU.L с SPHY
Часто сравнивают с NCYF.L:
NCYF.L с WIGG.LNCYF.L с CVCG.LNCYF.L с XLENCYF.L с ACWINCYF.L с HYLDNCYF.L с JEPINCYF.L с TLT

Доходность на риск

SHYU.L vs. NCYF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NCYF.L
Ранг доходности на риск NCYF.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCYF.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCYF.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCYF.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCYF.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCYF.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYU.L c NCYF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и CQS New City High Yield Fund (NCYF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYU.LNCYF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.78

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.18

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.57

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

6.58

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYU.L vs. NCYF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа NCYF.L равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и NCYF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYU.LNCYF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.78

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и NCYF.L

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки NCYF.L в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и NCYF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYU.LNCYF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-55.45%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-5.81%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.06%

-11.61%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-16.73%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.00%

-55.45%

+40.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-4.25%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.39%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и NCYF.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.26%, в то время как у CQS New City High Yield Fund (NCYF.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCYF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYU.LNCYF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.43%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

9.73%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

11.70%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

13.60%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

21.79%

-12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и NCYF.L

Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности NCYF.L в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCYF.L
CQS New City High Yield Fund		8.81%8.74%8.65%8.87%8.45%8.01%8.58%7.39%7.83%7.07%7.57%8.61%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		4.76%6.25%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%

Часто задаваемые вопросы

SHYU.L and NCYF.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и NCYF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор