Сравнение NCYF.L с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CQS New City High Yield Fund (NCYF.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NCYF.L и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCYF.L и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCYF.L CQS New City High Yield Fund | -1.99% | 8.31% | 12.08% | 4.61% | 3.17% | 16.43% | 18.82% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.12% | 0.39% | 14.54% | 4.34% | 7.99% | 22.67% | 6.13% |
Разные валюты инструментов
NCYF.L торгуется в GBp, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCYF.L показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.12%.
NCYF.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 7.07%
JEPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCYF.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск
NCYF.L
JEPI
Сравнение NCYF.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CQS New City High Yield Fund (NCYF.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCYF.L | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.52 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 1.87 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCYF.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между NCYF.L и JEPI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCYF.L и JEPI
Дивидендная доходность NCYF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCYF.L CQS New City High Yield Fund | 9.09% | 8.74% | 8.65% | 8.87% | 8.45% | 8.01% | 8.58% | 7.39% | 7.83% | 7.07% | 7.39% | 7.75% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCYF.L и JEPI
Максимальная просадка NCYF.L за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCYF.L и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCYF.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -13.71% | -41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -10.28% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -13.71% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.53% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -2.07% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.12% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCYF.L и JEPI
CQS New City High Yield Fund (NCYF.L) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что NCYF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCYF.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 3.39% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 6.95% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 13.98% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 11.57% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 11.48% | +10.30% |