PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYU.L с JIBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYU.L с JIBG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index while JIBG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 4.96%/yr vs 1.59%/yr for JIBG.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for JIBG.L.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и JIBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHYU.L показывает доходность 3.30%, а JIBG.L немного выше – 3.34%.

SHYU.L

1 день
-0.39%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.20%
1 год
9.42%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.19%

JIBG.L

1 день
0.78%
1 месяц
3.17%
С начала года
3.34%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.48%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYU.L и JIBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		3.30%1.93%8.55%4.73%2.04%4.96%0.39%
JIBG.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		3.34%0.49%3.97%2.30%-5.70%-0.65%-24.58%

Correlation

The correlation between SHYU.L and JIBG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г.

0.76

The correlation between SHYU.L and JIBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с SHYU.L:
SHYU.L с FAHY.LSHYU.L с IBTS.LSHYU.L с AGGU.LSHYU.L с SHYSHYU.L с SPHYSHYU.L с JNKSHYU.L с PIMIX
Часто сравнивают с JIBG.L:
JIBG.L с VSCA.LJIBG.L с ERNU.LJIBG.L с JEPG.LJIBG.L с VCPA.LJIBG.L с JEGP.LJIBG.L с JEPQ.LJIBG.L с JPLG.L

Доходность на риск

SHYU.L vs. JIBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JIBG.L
Ранг доходности на риск JIBG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYU.L c JIBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHYU.LJIBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.52

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.33

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.99

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

4.99

+3.25

SHYU.L vs. JIBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIBG.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и JIBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и JIBG.L

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки JIBG.L в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и JIBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYU.LJIBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-33.28%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-4.64%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.06%

-8.67%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-12.77%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-22.33%

+21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-27.41%

+18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.86%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и JIBG.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.60%, в то время как у JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYU.LJIBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.77%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

4.56%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

6.11%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

8.96%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

13.01%

-3.65%

Сравнение комиссий SHYU.L и JIBG.L

SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JIBG.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и JIBG.L

Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности JIBG.L в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBG.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		5.13%4.93%5.37%4.10%3.94%6.87%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		6.18%6.25%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%

Часто задаваемые вопросы

SHYU.L and JIBG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.

SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.19% for JIBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и JIBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор