Сравнение JIBG.L с JEGP.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JIBG.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JIBG.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JIBG.L returned 9.48% vs 5.19% for JEGP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JIBG.L торгуется в GBP, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JIBG.L показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -0.27%.
JIBG.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBG.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 3.34% | 0.49% | 3.97% | 3.37% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -0.27% | 4.70% | 9.52% | 7,918.65% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and JEGP.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
JEGP.L
Сравнение JIBG.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.56 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 1.46 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и JEGP.L
Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -9.25% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -9.25% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -5.81% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.41% | -2.77% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.56% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и JEGP.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) составляет 1.77%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.43% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 6.70% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 8.69% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 4,909.24% | -4,900.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 4,909.24% | -4,896.23% |
Сравнение комиссий JIBG.L и JEGP.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и JEGP.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности JEGP.L в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.39% | 8.01% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.13% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
JIBG.L and JEGP.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JIBG.L is categorized as Corporate Bonds, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор