PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYM с NVHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYM с NVHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX).

SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. NVHIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYM и NVHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYM и NVHIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		0.29%2.58%6.99%9.67%-15.96%6.71%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		0.58%2.43%6.88%3.54%-6.73%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, SHYM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у NVHIX с доходностью 0.58%.

SHYM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.40%
1 год
1.57%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

NVHIX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.64%
1 год
2.36%
3 года*
4.08%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с MUBSHYM с USFRSHYM с HYDSHYM с SLQDSHYM с HIMU
Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с EFANVHIX с MISHXNVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX

Сравнение комиссий SHYM и NVHIX

SHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVHIX в 0.55%.

NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Доходность на риск

SHYM vs. NVHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYM c NVHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYMNVHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.69

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.95

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.92

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

2.67

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYM vs. NVHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVHIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYM и NVHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYMNVHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.09

-0.87

Корреляция

Корреляция между SHYM и NVHIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYM и NVHIX

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности NVHIX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.51%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		5.10%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Просадки

Сравнение просадок SHYM и NVHIX

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и NVHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYMNVHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-13.54%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-3.63%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-10.54%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.18%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-2.06%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.25%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYM и NVHIX

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SHYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYMNVHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.93%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

3.81%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

3.33%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

3.47%

+3.58%