PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYM с JMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYM с JMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) and JMUB (JPMorgan Municipal ETF) are both exchange-traded funds - SHYM is a High Yield Muni fund actively managed by iShares, while JMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, SHYM returned 0.99%/yr vs 1.23%/yr for JMUB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYM charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JMUB.

Доходность

Сравнение доходности SHYM и JMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYM показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у JMUB с доходностью 1.26%.

SHYM

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYM и JMUB

2026 (YTD)20252024202320222021
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		1.93%2.58%6.99%9.67%-15.96%6.71%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%5.96%-7.43%2.38%

Correlation

The correlation between SHYM and JMUB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.67

The correlation between SHYM and JMUB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

JPMorgan Municipal ETF

Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с HYDSHYM с MUBSHYM с NHYMSHYM с USFRSHYM с JMHI
Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX

Доходность на риск

SHYM vs. JMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYM c JMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и JPMorgan Municipal ETF (JMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYMJMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.56

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.67

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

8.37

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYM vs. JMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYM на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа JMUB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYM и JMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYMJMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.56

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.74

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SHYM и JMUB

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки JMUB в -12.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и JMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYMJMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-12.50%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.55%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-4.79%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-12.06%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.51%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.73%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYM и JMUB

Текущая волатильность для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan Municipal ETF (JMUB) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что SHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYMJMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.86%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.83%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

2.40%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

3.33%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

4.14%

+2.81%

Сравнение комиссий SHYM и JMUB

SHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMUB в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYM и JMUB

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности JMUB в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.30%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHYM and JMUB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUB has higher volatility (0.86%) compared to SHYM (0.77%). In terms of maximum drawdown, SHYM dropped -22.55% vs JMUB's -12.50%.

On 5-year performance, JMUB leads with 1.23% vs 0.99% for SHYM. On fees, JMUB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMUB has performed better with a 1.23% return vs 0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SHYM.

SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.60% for JMUB.

SHYM is categorized as High Yield Muni, while JMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for SHYM and 0.18% for JMUB.

JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYM и JMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор