Сравнение SHYM с FTMH
SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) and FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHYM и FTMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYM показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у FTMH с доходностью 3.65%.
SHYM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYM и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 2.06% | 0.43% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.65% | 0.11% |
Correlation
The correlation between SHYM and FTMH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYM vs. FTMH — Ранг доходности на риск
SHYM
FTMH
Сравнение SHYM c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYM | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.60 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок SHYM и FTMH
Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и FTMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -3.12% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -0.59% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYM и FTMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYM | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 3.99% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.99% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 3.99% | +2.95% |
Сравнение комиссий SHYM и FTMH
И SHYM, и FTMH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYM и FTMH
Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FTMH в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.30% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SHYM and FTMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYM and FTMH have the same expense ratio: 0.35% per year.
SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.71% for FTMH.
They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для SHYM и FTMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор