PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYM с FTMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYM с FTMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH).

SHYM и FTMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. FTMH - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYM и FTMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYM и FTMH

2026 (YTD)2025
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		0.29%0.43%
FTMH
Franklin Municipal High Yield ETF		1.06%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, SHYM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FTMH с доходностью 1.06%.

SHYM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.40%
1 год
1.57%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

FTMH

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
1.06%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Franklin Municipal High Yield ETF

Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с MUBSHYM с USFRSHYM с HYDSHYM с SLQDSHYM с HIMU
Часто сравнивают с FTMH:
FTMH с HYMUFTMH с NHYMFTMH с XMPTFTMH с HIMUFTMH с CGHMFTMH с DIVIFTMH с FGDL

Сравнение комиссий SHYM и FTMH

И SHYM, и FTMH имеют комиссию равную 0.35%.

SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
FTMH
Franklin Municipal High Yield ETF

Доходность на риск

SHYM vs. FTMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYM c FTMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYMFTMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYM vs. FTMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYMFTMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.70

-0.47

Корреляция

Корреляция между SHYM и FTMH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYM и FTMH

Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FTMH в 2.01%

TTM20252024202320222021
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.51%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%
FTMH
Franklin Municipal High Yield ETF		2.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYM и FTMH

Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и FTMH.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYMFTMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-3.12%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.79%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-0.59%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHYM и FTMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYMFTMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

3.99%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

3.99%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

3.99%

+3.06%