Сравнение SHYG.L с DVYE
SHYG.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYG.L returned 3.56%/yr vs 8.28%/yr for DVYE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.
Доходность
Сравнение доходности SHYG.L и DVYE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYG.L торгуется в GBP, в то время как DVYE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DVYE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYG.L показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SHYG.L уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 3.56% против 8.28% соответственно.
SHYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.56%
DVYE
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам SHYG.L и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -2.59% | 7.69% | 0.97% | 9.31% | -4.42% | -3.69% | 6.60% | 4.45% | -2.62% | 8.25% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.57% | 19.21% | 10.80% | 14.84% | -23.22% | 12.07% | -5.37% | 11.02% | 0.04% | 16.05% |
Correlation
The correlation between SHYG.L and DVYE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between SHYG.L and DVYE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG.L vs. DVYE — Ранг доходности на риск
SHYG.L
DVYE
Сравнение SHYG.L c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG.L | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.98 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 13.52 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG.L | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.14 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SHYG.L и DVYE
Максимальная просадка SHYG.L за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки DVYE в -42.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG.L и DVYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG.L | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -42.53% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -5.42% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -12.49% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -30.10% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -30.97% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -5.42% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -12.14% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.00% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG.L и DVYE
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) составляет 1.44%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG.L | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.86% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 10.02% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 12.65% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 15.14% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 17.63% | -8.94% |
Сравнение комиссий SHYG.L и DVYE
SHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG.L и DVYE
SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.27% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.75% | 6.24% | 5.39% | 3.58% | 3.13% | 3.66% | 3.86% | 3.65% | 3.74% | 3.83% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG.L and DVYE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHYG.L.
SHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while DVYE is Emerging Markets Equities. SHYG.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.50% for SHYG.L and 0.49% for DVYE.
Подберите оптимальное распределение для SHYG.L и DVYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор