Сравнение SHYAX с PRCPX
SHYAX (SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund) and PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYAX charges 0.89%/yr vs 0.81%/yr for PRCPX.
Доходность
Сравнение доходности SHYAX и PRCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHYAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам SHYAX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYAX SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund | 0.11% | 7.59% | 7.60% | 10.70% | -13.31% | 9.07% | 5.36% | 13.32% | -2.55% | 7.67% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 2.59% | 10.78% | 14.01% | 20.68% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Correlation
The correlation between SHYAX and PRCPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between SHYAX and PRCPX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
SHYAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRCPX
Сравнение SHYAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYAX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYAX и PRCPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYAX и PRCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.48% | — |
Сравнение комиссий SHYAX и PRCPX
SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYAX и PRCPX
Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности PRCPX в 7.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 7.49% | 8.65% | 12.91% | 12.59% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
SHYAX SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund | 7.32% | 8.69% | 7.48% | 10.58% | 12.96% | 5.19% | 7.50% | 6.05% | 7.51% | 6.90% | 7.06% | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
SHYAX and PRCPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHYAX и PRCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор