PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYAX с PRCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

SHYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 янв. 1995 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYAX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		-1.84%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SHYAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.54% против 6.83% соответственно.

SHYAX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.87%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.54%

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с PRFRXSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с CWFIXSHYAX с FOCIX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с SCYBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий SHYAX и PRCPX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

SHYAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYAXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

3.47

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

5.52

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.93

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.53

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

21.08

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYAX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYAXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.47

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.23

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.88

+0.37

Корреляция

Корреляция между SHYAX и PRCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и PRCPX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		8.10%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и PRCPX

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYAXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-23.07%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-3.03%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-14.34%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-23.07%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.74%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.16%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.65%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и PRCPX

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYAXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.10%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.52%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

4.11%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.79%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.45%

-0.11%