Сравнение SHXPX с TMMAX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SHXPX charges 1.21%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам SHXPX и TMMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 0.82% |
Correlation
The correlation between SHXPX and TMMAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMMAX
Сравнение SHXPX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и TMMAX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и TMMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -41.50% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.00% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -5.57% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и TMMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 8.54% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 19.09% | -17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 17.81% | -16.48% |
Сравнение комиссий SHXPX и TMMAX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и TMMAX
Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности TMMAX в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 23.92% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and TMMAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор