PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHXPX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

SHXPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHXPX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		-8.03%19.14%5.69%12.59%-19.01%24.08%18.78%13.96%2.72%0.16%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, SHXPX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

SHXPX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-5.48%
1 год
12.76%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с ACTIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий SHXPX и TILVX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SHXPX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
Ранг доходности на риск SHXPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHXPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHXPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHXPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHXPXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.01

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.46

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

6.11

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHXPX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHXPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHXPX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между SHXPX и TILVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и TILVX

Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		6.67%6.13%0.54%0.63%8.35%6.58%2.04%5.11%2.65%0.16%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и TILVX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHXPXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-60.05%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.79%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-19.00%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-4.83%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-8.32%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.51%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и TILVX

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SHXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHXPXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.38%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.32%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

15.76%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

14.82%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.65%

+4.26%