PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с PKAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHXPX с PKAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и PKAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PKAIX

1 день
0.71%
1 месяц
7.80%
С начала года
24.56%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.47%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.06%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHXPX и PKAIX

2026 (YTD)
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.45%
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		1.43%

Correlation

The correlation between SHXPX and PKAIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

PIMCO RAE US Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с YAFFXPKAIX с PIMIXPKAIX с AVERXPKAIX с GQHPXPKAIX с VEIPX

Доходность на риск

SHXPX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHXPX vs. PKAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXPKAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.86

0.70

+23.16

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и PKAIX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и PKAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXPXPKAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-38.56%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.72%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и PKAIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXPXPKAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

12.88%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

17.78%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

18.85%

-16.47%

Сравнение комиссий SHXPX и PKAIX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и PKAIX

SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		11.05%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHXPX and PKAIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHXPX и PKAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор