PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHXPX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

SHXPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHXPX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		-8.03%19.14%5.69%12.59%-19.01%24.08%18.78%13.96%2.72%0.16%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, SHXPX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.

SHXPX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-5.48%
1 год
12.76%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с ACTIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий SHXPX и AUXFX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

SHXPX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
Ранг доходности на риск SHXPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHXPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHXPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHXPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHXPXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.00

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.62

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

6.96

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHXPX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHXPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHXPX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.00

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между SHXPX и AUXFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и AUXFX

Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		6.67%6.13%0.54%0.63%8.35%6.58%2.04%5.11%2.65%0.16%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и AUXFX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHXPXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-39.82%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-8.19%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-15.73%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-3.90%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.44%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.90%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и AUXFX

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SHXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHXPXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.37%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

6.55%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

12.14%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

12.22%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

15.20%

+6.71%