PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHXPX с AUXFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUXFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.60%
6 месяцев
8.31%
1 год
16.93%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHXPX и AUXFX

2026 (YTD)
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.32%
AUXFX
Auxier Focus Fund		-0.75%

Correlation

The correlation between SHXPX and AUXFX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с DHLRXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPXAUXFX с FETKX

Доходность на риск

SHXPX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHXPX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.85

0.58

+8.26

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и AUXFX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и AUXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXPXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-39.82%

+39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.12%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-4.42%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и AUXFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXPXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

8.57%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

12.17%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

15.19%

-12.24%

Сравнение комиссий SHXPX и AUXFX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и AUXFX

SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.66%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHXPX and AUXFX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHXPX и AUXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор