Сравнение SHV с IBTS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).
SHV и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и IBTS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.06% | 5.49% | 4.03% | 3.79% | -3.90% | -0.27% | 2.72% | 4.40% | 1.14% | 0.10% |
Разные валюты инструментов
SHV торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции IBTS.L по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.70% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
IBTS.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и IBTS.L
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
SHV
IBTS.L
Сравнение SHV c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 0.88 | +18.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 1.33 | +151.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.15 | +53.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 3.12 | +438.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 9.36 | +2,471.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 0.88 | +18.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.36 | +10.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 0.34 | +7.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.37 | +4.06 |
Корреляция
Корреляция между SHV и IBTS.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и IBTS.L
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IBTS.L в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.97% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и IBTS.L
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и IBTS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -19.02% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -6.50% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -16.28% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -19.02% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.01% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -7.92% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.56% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и IBTS.L
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.55% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 2.90% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 4.09% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 4.98% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 5.06% | -4.78% |