PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с FLOA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHV с FLOA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L).

SHV и FLOA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. FLOA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHV и FLOA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHV и FLOA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		0.82%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.46%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.03%4.98%6.42%6.62%1.35%0.42%0.86%4.17%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 1.03%.

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.99%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.17%

FLOA.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.75%
3 года*
5.97%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Treasury Bond ETF

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR
Часто сравнивают с FLOA.L:
FLOA.L с IB01.LFLOA.L с FLOTFLOA.L с ERNA.LFLOA.L с SGOVFLOA.L с BNDFLOA.L с ^SP500TRFLOA.L с SXRL.DE

Сравнение комиссий SHV и FLOA.L

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLOA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SHV vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FLOA.L
Ранг доходности на риск FLOA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOA.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVFLOA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

1.82

+17.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

152.74

2.55

+150.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

54.89

1.66

+53.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

441.44

2.71

+438.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2,481.17

21.23

+2,459.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. FLOA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа FLOA.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и FLOA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVFLOA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

1.82

+17.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.08

2.08

+9.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

0.77

+3.67

Корреляция

Корреляция между SHV и FLOA.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и FLOA.L

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.93%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHV и FLOA.L

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки FLOA.L в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и FLOA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SHVFLOA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-14.96%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-1.74%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-2.53%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.22%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.22%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и FLOA.L

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHVFLOA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.70%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.91%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

2.60%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

1.96%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

4.31%

-4.03%