PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOA.L с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOA.L с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FLOA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOA.L и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOA.L и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.72%4.98%6.42%6.62%1.35%0.42%0.86%4.17%0.86%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, FLOA.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

FLOA.L

1 день
-0.31%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.40%
3 года*
5.86%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с FLOA.L:
FLOA.L с IB01.LFLOA.L с FLOTFLOA.L с ERNA.LFLOA.L с SGOVFLOA.L с SHVFLOA.L с BNDFLOA.L с SXRL.DE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

FLOA.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOA.L
Ранг доходности на риск FLOA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOA.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOA.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOA.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOA.L^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.96

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.48

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

1.51

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.25

7.14

+32.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOA.L vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOA.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOA.L и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOA.L^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.04

0.71

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.62

+0.14

Корреляция

Корреляция между FLOA.L и ^SP500TR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FLOA.L и ^SP500TR

Максимальная просадка FLOA.L за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOA.L и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOA.L^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-55.25%

+40.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-8.89%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-24.49%

+21.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-5.44%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-8.20%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.57%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOA.L и ^SP500TR

Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) составляет 0.76%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FLOA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOA.L^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

5.30%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

9.55%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

18.32%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

16.90%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

18.04%

-13.73%