Сравнение FLOA.L с ^SP500TR
FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, FLOA.L returned 4.32%/yr vs 13.06%/yr for ^SP500TR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLOA.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOA.L показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 8.11%.
FLOA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам FLOA.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | 4.89% | 6.42% | 6.65% | 1.35% | 0.42% | 0.86% | 4.17% | 1.01% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 8.11% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -6.32% |
Correlation
The correlation between FLOA.L and ^SP500TR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOA.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
FLOA.L
^SP500TR
Сравнение FLOA.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOA.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.32 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.69 | 2.51 | +8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.20 | 11.17 | +34.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOA.L и ^SP500TR
Максимальная просадка FLOA.L за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOA.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOA.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -55.25% | +40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -8.89% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | -18.75% | +16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -24.49% | +21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.23% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -8.16% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.00% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOA.L и ^SP500TR
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) составляет 0.44%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FLOA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOA.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 4.82% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 9.88% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 12.50% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 17.00% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 18.08% | -13.80% |
Часто задаваемые вопросы
FLOA.L and ^SP500TR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLOA.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор