Сравнение SHSSX с BDJ
SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - SHSSX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Russell 3000 HealthCare Index, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SHSSX returned 10.31%/yr vs 10.51%/yr for BDJ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHSSX charges 0.84%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.
Доходность
Сравнение доходности SHSSX и BDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHSSX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у BDJ с доходностью 1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHSSX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции BDJ немного впереди с 10.51%.
SHSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 10.31%
BDJ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам SHSSX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -1.49% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 1.80% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Correlation
The correlation between SHSSX and BDJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2005 г. | 0.55 |
The correlation between SHSSX and BDJ shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHSSX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SHSSX
BDJ
Сравнение SHSSX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHSSX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.54 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 5.59 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHSSX и BDJ
Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и BDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHSSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -59.46% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -12.28% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -15.70% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -21.39% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -48.14% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -1.80% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.94% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.37% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSSX и BDJ
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHSSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.45% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.49% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 12.18% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.11% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.41% | -1.84% |
Сравнение комиссий SHSSX и BDJ
SHSSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSSX и BDJ
Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности BDJ в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.23% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.05% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Часто задаваемые вопросы
SHSSX and BDJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHSSX has higher volatility (5.11%) compared to BDJ (3.45%). In terms of maximum drawdown, SHSSX dropped -35.40% vs BDJ's -59.46%.
BDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHSSX и BDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор