PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPU с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPU с ASMG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.

Доходность

Сравнение доходности SHPU и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPU показывает доходность -63.82%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 103.72%.

SHPU

1 день
-11.54%
1 месяц
3.30%
С начала года
-63.82%
6 месяцев
-63.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
-13.67%
1 месяц
9.21%
С начала года
103.72%
6 месяцев
90.04%
1 год
264.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPU и ASMG

2026 (YTD)2025
SHPU
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF		-63.82%-2.39%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		103.72%117.24%

Correlation

The correlation between SHPU and ASMG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с SHPU:
SHPU с KORUSHPU с MUUSHPU с NVDGSHPU с MULLSHPU с INTWSHPU с QQQESHPU с TECL
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с CRMGASMG с URAAASMG с XYZG

Доходность на риск

SHPU vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPU
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPU c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHPU vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPUASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

1.63

-2.28

Просадки

Сравнение просадок SHPU и ASMG

Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и ASMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPUASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.97%

-43.95%

-34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.86%

-13.67%

-58.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-13.24%

-23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHPU и ASMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPUASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

30.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

65.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.47%

82.45%

+28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.47%

85.15%

+25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.47%

85.15%

+25.32%

Сравнение комиссий SHPU и ASMG

SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPU и ASMG

Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.43%, что больше доходности ASMG в 5.50%

ПозицияTTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		5.50%11.20%
SHPU
Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF		56.43%20.05%

Часто задаваемые вопросы

SHPU and ASMG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.

SHPU has the higher dividend yield at 56.43%, compared with 5.50% for ASMG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.75% for ASMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPU и ASMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор