Сравнение SHPU с ADBG
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -54.21%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -62.04%.
SHPU
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 19.10%
- 6 месяцев
- -51.68%
- С начала года
- -54.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHPU и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -54.21% | 8.74% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -2.39% |
Correlation
The correlation between SHPU and ADBG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. ADBG — Ранг доходности на риск
SHPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение SHPU c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPU | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPU и ADBG
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -84.14% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.39% | -76.95% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -44.86% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.34% | 71.84% | +36.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.34% | 69.74% | +38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.34% | 69.74% | +38.60% |
Сравнение комиссий SHPU и ADBG
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и ADBG
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 45.31%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 45.31% | 20.05% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and ADBG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 45.31%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор