PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с BLPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs 12.89%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -13.00% против 12.89% соответственно.

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between SHPIX and BLPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.86

The correlation between SHPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UDPIXBLPIX с UGPIX

Доходность на риск

SHPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.18

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.99

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.81

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

12.92

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.18

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.64

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.36

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и BLPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-57.98%

-41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-9.21%

-18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-18.98%

-44.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-26.11%

-57.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-33.93%

-59.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.51%

-0.74%

-96.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-13.87%

-64.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

2.00%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и BLPIX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

2.93%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

9.00%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

11.89%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

16.94%

+176.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.91%

17.74%

+120.17%

Сравнение комиссий SHPIX и BLPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и BLPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности BLPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and BLPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (5.72%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор