Сравнение SHPIX с BLPIX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs 12.58%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.58% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
BLPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам SHPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 10.25% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between SHPIX and BLPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.85 |
The correlation between SHPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
SHPIX
BLPIX
Сравнение SHPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.24 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 9.68 | -11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и BLPIX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -57.98% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -9.21% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.50% | -18.98% | -22.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -26.11% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.01% | -33.93% | -34.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.80% | -0.57% | -75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -13.82% | -61.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 2.13% | +14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и BLPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.60% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 9.98% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 12.54% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.01% | 17.05% | +171.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.65% | 17.72% | +116.93% |
Сравнение комиссий SHPIX и BLPIX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и BLPIX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности BLPIX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.43% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and BLPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (3.80%) compared to BLPIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор