Сравнение SHPAX с STPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и STPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям STPAX по среднегодовой доходности: 7.03% против 14.36% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и STPAX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии STPAX в 2.53%.
Доходность на риск
SHPAX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
SHPAX
STPAX
Сравнение SHPAX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.88 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 2.95 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и STPAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и STPAX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности STPAX в 19.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и STPAX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и STPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -94.25% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -15.49% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -37.07% | +20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -37.07% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -12.70% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -59.10% | +31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.61% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и STPAX
Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.22% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 12.85% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 22.84% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 21.69% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 21.97% | -5.40% |