PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с FBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с FBTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и FBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		2.24%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 7.03% против 11.86% соответственно.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

FBTAX

1 день
5.08%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.24%
6 месяцев
15.54%
1 год
55.40%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FBIOXSHPAX с SLCGX
Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с IBBFBTAX с VOOFBTAX с FSHCXFBTAX с VGT

Сравнение комиссий SHPAX и FBTAX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FBTAX в 1.00%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Доходность на риск

SHPAX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXFBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.94

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.53

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.16

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

12.63

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. FBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FBTAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXFBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.94

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между SHPAX и FBTAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и FBTAX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FBTAX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.42%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и FBTAX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXFBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-63.55%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-13.60%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-36.51%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-38.82%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.54%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-21.34%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.71%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и FBTAX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXFBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.36%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

17.00%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

26.00%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

23.32%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

24.59%

-8.02%