PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с FBDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHPAX с FBDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX).

SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FBDIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и FBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHPAX и FBDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		2.34%52.68%15.37%18.40%-12.65%-27.58%29.85%49.11%-15.77%18.83%

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FBDIX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям FBDIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.84% соответственно.

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%

FBDIX

1 день
5.83%
1 месяц
-0.40%
С начала года
2.34%
6 месяцев
25.15%
1 год
69.79%
3 года*
28.39%
5 лет*
7.17%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDXSHPAX с VGHCX
Часто сравнивают с FBDIX:
FBDIX с IBBFBDIX с SCHDFBDIX с QQQFBDIX с FSHCXFBDIX с VOOFBDIX с SCHGFBDIX с ARKQ

Сравнение комиссий SHPAX и FBDIX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии FBDIX в 1.06%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund

Доходность на риск

SHPAX vs. FBDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBDIX
Ранг доходности на риск FBDIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c FBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPAXFBDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.47

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.14

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.35

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

17.17

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPAX vs. FBDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FBDIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и FBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPAXFBDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.47

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между SHPAX и FBDIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и FBDIX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FBDIX в 10.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		10.56%10.81%19.53%0.00%0.13%0.98%14.50%18.77%3.72%2.39%4.57%8.42%

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и FBDIX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, примерно равная максимальной просадке FBDIX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и FBDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHPAXFBDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-71.44%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.39%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-46.83%

+30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-53.67%

+25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-1.98%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-28.90%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.44%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и FBDIX

Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHPAXFBDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.67%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

16.55%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

26.07%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

25.57%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

26.40%

-9.83%