PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOP с SOPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHOP и SOPA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SHOP и SOPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Society Pass Incorporated (SOPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.27%
-99.89%
SHOP
SOPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.53

SOPA:

-0.34

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.13

SOPA:

0.39

Коэф-т Омега

SHOP:

1.15

SOPA:

1.04

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.42

SOPA:

-0.65

Коэф-т Мартина

SHOP:

2.06

SOPA:

-1.14

Индекс Язвы

SHOP:

13.95%

SOPA:

56.94%

Дневная вол-ть

SHOP:

54.64%

SOPA:

188.78%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

SOPA:

-99.90%

Текущая просадка

SHOP:

-40.46%

SOPA:

-99.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.30B

SOPA:

$2.99M

EPS

SHOP:

$0.99

SOPA:

-$5.00

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$7.02B

SOPA:

$3.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$3.51B

SOPA:

$829.95K

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.23B

SOPA:

-$2.90M

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у SOPA с доходностью -8.80%.


SHOP

С начала года

-5.34%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

27.24%

1 год

28.84%

5 лет

23.09%

10 лет

N/A

SOPA

С начала года

-8.80%

1 месяц

-35.51%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-62.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и SOPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SOPA
Ранг риск-скорректированной доходности SOPA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOPA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c SOPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Society Pass Incorporated (SOPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.53
SOPA: -0.34
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.13
SOPA: 0.39
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.15
SOPA: 1.04
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.42
SOPA: -0.65
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 2.06
SOPA: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SOPA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и SOPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.34
SHOP
SOPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и SOPA

Ни SHOP, ни SOPA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP и SOPA

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки SOPA в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и SOPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.46%
-99.89%
SHOP
SOPA

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и SOPA

Shopify Inc. (SHOP) и Society Pass Incorporated (SOPA) имеют волатильность 19.12% и 18.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
18.91%
SHOP
SOPA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и SOPA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Society Pass Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab