Сравнение SHNJX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
SHNJX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 апр. 1988 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNJX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNJX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNJX Western Asset New Jersey Municipals Fund | -0.09% | 4.30% | 2.75% | 6.22% | -9.69% | 3.58% | 3.96% | 7.11% | 0.81% | 5.51% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNJX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
SHNJX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.18%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNJX и USMTX
SHNJX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
SHNJX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
SHNJX
USMTX
Сравнение SHNJX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNJX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.86 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 6.92 | -5.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.29 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 6.97 | -5.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 36.30 | -32.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNJX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.86 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 2.60 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 2.09 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SHNJX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNJX и USMTX
Дивидендная доходность SHNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNJX Western Asset New Jersey Municipals Fund | 3.16% | 3.88% | 3.15% | 2.75% | 2.38% | 2.10% | 2.76% | 3.32% | 3.69% | 3.95% | 3.76% | 3.81% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHNJX и USMTX
Максимальная просадка SHNJX за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNJX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNJX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -1.98% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.40% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -1.92% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.30% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.19% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.08% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNJX и USMTX
Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SHNJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNJX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.22% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.40% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 0.70% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 0.72% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 0.75% | +3.38% |