Сравнение SHNJX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
SHNJX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 апр. 1988 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHNJX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHNJX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNJX Western Asset New Jersey Municipals Fund | -0.09% | 4.30% | 2.75% | 6.22% | -9.69% | 3.58% | 3.96% | 7.11% | 0.81% | 5.51% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SHNJX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SHNJX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.77% соответственно.
SHNJX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.18%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHNJX и DMREX
SHNJX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
SHNJX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
SHNJX
DMREX
Сравнение SHNJX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHNJX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.23 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.23 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.90 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 9.35 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHNJX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.23 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.09 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SHNJX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHNJX и DMREX
Дивидендная доходность SHNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNJX Western Asset New Jersey Municipals Fund | 3.16% | 3.88% | 3.15% | 2.75% | 2.38% | 2.10% | 2.76% | 3.32% | 3.69% | 3.95% | 3.76% | 3.81% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SHNJX и DMREX
Максимальная просадка SHNJX за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHNJX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHNJX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -13.22% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.92% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -5.33% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -13.22% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.32% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.89% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.29% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHNJX и DMREX
Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SHNJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHNJX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.48% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.71% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 1.17% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 2.47% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.14% | +0.99% |