Сравнение SHMDX с PYCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).
SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMDX и PYCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMDX и PYCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | -0.93% | 15.13% | 8.90% | 14.81% | -19.74% | -2.52% | 7.06% | 15.20% | -7.86% | 11.58% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.54% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMDX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHMDX имеют среднегодовую доходность 4.22%, а акции PYCEX немного отстают с 4.20%.
SHMDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.22%
PYCEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMDX и PYCEX
SHMDX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.
Доходность на риск
SHMDX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск
SHMDX
PYCEX
Сравнение SHMDX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMDX | PYCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.96 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.54 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.71 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 7.05 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMDX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.96 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.18 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.19 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SHMDX и PYCEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMDX и PYCEX
Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 6.31% | 6.21% | 6.73% | 8.10% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.80% | 6.12% | 6.72% | 6.65% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.43% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SHMDX и PYCEX
Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и PYCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMDX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -20.12% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -2.96% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -20.12% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -20.12% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.08% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.04% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.72% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMDX и PYCEX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMDX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.84% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 1.42% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 2.59% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 3.21% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.57% | +4.01% |