PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLMX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLMX с PYELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLMX (Virtus Stone Harbor Local Markets) and PYELX (Payden Emerging Markets Local Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, SHLMX returned 2.16%/yr vs 2.90%/yr for PYELX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SHLMX charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for PYELX.

Доходность

Сравнение доходности SHLMX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLMX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции SHLMX уступали акциям PYELX по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.90% соответственно.

SHLMX

1 день
-0.58%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.76%
1 год
9.87%
3 года*
6.85%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.16%

PYELX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.40%
1 год
10.33%
3 года*
7.48%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLMX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHLMX
Virtus Stone Harbor Local Markets		0.94%19.32%-5.84%12.02%-11.67%-8.23%1.87%13.08%-9.29%15.36%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		0.59%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Correlation

The correlation between SHLMX and PYELX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.94

The correlation between SHLMX and PYELX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Local Markets

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с SHLMX:
SHLMX с SHMDXSHLMX с SHCDXSHLMX с AMAPXSHLMX с DLENXSHLMX с AGEYXSHLMX с DBLEXSHLMX с DBLLX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с PACEXPYELX с AGEPXPYELX с ABALXPYELX с SHMDXPYELX с PFSIXPYELX с GMOQX

Доходность на риск

SHLMX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLMX
Ранг доходности на риск SHLMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLMX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLMXPYELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.66

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.39

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

5.05

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLMX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLMX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYELX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLMX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLMXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.04

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SHLMX и PYELX

Максимальная просадка SHLMX за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLMX и PYELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLMXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-56.98%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.22%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.99%

-50.49%

+40.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-51.98%

+26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.60%

-52.62%

+26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-3.18%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-16.80%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.14%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLMX и PYELX

Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеют волатильность 2.20% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLMXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

5.64%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

6.54%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

50.61%

-42.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

36.36%

-27.41%

Сравнение комиссий SHLMX и PYELX

SHLMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLMX и PYELX

Дивидендная доходность SHLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности PYELX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.23%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
SHLMX
Virtus Stone Harbor Local Markets		10.06%10.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%1.99%1.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SHLMX and PYELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PYELX has higher volatility (2.21%) compared to SHLMX (2.20%). In terms of maximum drawdown, SHLMX dropped -37.35% vs PYELX's -56.98%.

PYELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLMX и PYELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор