Сравнение SHLMX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
SHLMX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SHLMX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLMX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLMX Virtus Stone Harbor Local Markets | -2.57% | 19.32% | -5.84% | 12.02% | -11.67% | -8.23% | 1.87% | 13.08% | -9.29% | 15.36% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLMX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SHLMX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 1.66% против 3.98% соответственно.
SHLMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 1.66%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLMX и DBLEX
SHLMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
SHLMX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
SHLMX
DBLEX
Сравнение SHLMX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLMX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.62 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.08 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.50 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 6.46 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.97 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между SHLMX и DBLEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLMX и DBLEX
Дивидендная доходность SHLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLMX Virtus Stone Harbor Local Markets | 10.42% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.99% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок SHLMX и DBLEX
Максимальная просадка SHLMX за все время составила -37.35%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLMX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -25.43% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -2.77% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -25.43% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.60% | -25.43% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -2.14% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -3.52% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.64% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLMX и DBLEX
Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SHLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.71% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 1.46% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 2.63% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 4.53% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 4.66% | +4.33% |