PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828Y5160

CUSIP

861647501

Эмитент

Stone Harbor

Дата выпуска

29 июн. 2010 г.

Категория

Emerging Markets Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SHLMX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Local Markets

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) показал доход в 9.24% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHLMX составила 0.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SHLMX

С начала года

9.24%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

6.41%

1 год

6.54%

3 года

4.74%

5 лет

0.69%

10 лет

0.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHLMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.03%0.74%1.60%2.79%1.77%9.24%
2024-1.67%-0.61%-0.24%-2.57%1.63%-1.36%2.38%2.93%3.21%-5.87%-0.86%-2.59%-5.84%
20234.14%-4.87%4.45%1.03%-1.40%3.63%2.63%-3.05%-3.77%-0.26%5.63%3.97%12.02%
20220.24%-6.12%-1.75%-5.74%1.62%-4.26%2.09%-0.00%-4.90%-0.86%6.65%1.49%-11.67%
2021-1.52%-2.31%-3.15%2.09%2.73%-0.66%-0.67%0.90%-3.45%-0.92%-2.56%1.19%-8.23%
2020-1.32%-3.13%-13.15%3.72%6.79%0.24%2.63%-0.00%-2.21%0.72%5.68%3.47%1.87%
20196.10%-1.29%-1.78%0.24%0.24%5.42%0.34%-2.85%1.17%2.90%-1.91%4.25%13.08%
20184.76%-0.53%0.96%-3.47%-5.78%-3.93%2.65%-8.33%2.82%-2.24%3.31%1.00%-9.29%
20172.65%2.22%2.77%1.17%1.51%0.23%2.39%1.78%-0.55%-3.08%1.36%2.07%15.36%
2016-0.69%1.39%9.71%3.12%-5.93%6.04%0.61%-0.12%1.93%-0.83%-7.40%1.93%8.95%
20150.12%-0.47%-2.81%3.62%-2.44%-1.67%-3.52%-5.16%-3.58%4.81%-1.97%-2.81%-15.19%
2014-4.63%4.20%2.76%0.83%2.05%0.80%-1.10%0.00%-5.24%0.74%-2.00%-6.67%-8.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHLMX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHLMX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHLMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Stone Harbor Local Markets имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Local Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.16$0.09$0.00$0.00$0.13

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%1.99%1.04%0.00%0.00%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Local Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.11$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Stone Harbor Local Markets показал максимальную просадку в 37.35%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Stone Harbor Local Markets составляет 19.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.35%9 мая 2013 г.68020 янв. 2016 г.———
-11.49%1 сент. 2011 г.1522 сент. 2011 г.10828 февр. 2012 г.123
-8.51%29 февр. 2012 г.661 июн. 2012 г.6911 сент. 2012 г.135
-5.07%15 окт. 2010 г.3129 нояб. 2010 г.885 апр. 2011 г.119
-2.97%4 авг. 2011 г.510 авг. 2011 г.1531 авг. 2011 г.20
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...