- ISIN
- US92828Y5160
- CUSIP
- 861647501
- Эмитент
- Stone Harbor
- Дата выпуска
- 29 июн. 2010 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHLMX
Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции SHLMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHLMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) показал доход в 0.58% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHLMX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Virtus Stone Harbor Local Markets
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SHLMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHLMX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 1.61% | -5.98% | 2.88% | 0.93% | -0.58% | 0.58% | ||||||
| 2025 | 2.03% | 0.74% | 1.60% | 2.79% | 1.42% | 3.14% | -1.24% | 2.63% | 1.56% | 0.44% | 1.42% | 1.36% | 19.32% |
| 2024 | -1.67% | -0.61% | -0.24% | -2.57% | 1.63% | -1.36% | 2.38% | 2.93% | 3.21% | -5.87% | -0.86% | -2.59% | -5.84% |
| 2023 | 4.14% | -4.87% | 4.45% | 1.03% | -1.40% | 3.63% | 2.62% | -3.05% | -3.77% | -0.26% | 5.63% | 3.97% | 12.02% |
| 2022 | 0.24% | -6.12% | -1.75% | -5.74% | 1.62% | -4.26% | 2.09% | -0.00% | -4.90% | -0.86% | 6.65% | 1.49% | -11.67% |
| 2021 | -1.52% | -2.31% | -3.15% | 2.09% | 2.73% | -0.66% | -0.67% | 0.90% | -3.45% | -0.92% | -2.56% | 1.19% | -8.23% |
Метрики бенчмарка
Virtus Stone Harbor Local Markets has an annualized alpha of -2.52%, beta of 0.24, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participated in 64.60% of S&P 500 Index downside but only 29.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.52%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 29.50%
- Участие в снижении
- 64.60%
Комиссия
Комиссия SHLMX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHLMX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.29 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 10.15 | -5.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Local Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.16 | $0.09 |
Дивидендный доход | 10.10% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.99% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Local Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Stone Harbor Local Markets показал максимальную просадку в 37.35%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Stone Harbor Local Markets составляет 11.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.35%янв. 2016 г. | 2y 8mo | — | 13y 1moмай 2013 г. - сейчас |
Коррекция 2011 года2011 | -11.49%сент. 2011 г. | 21d | 5mo 9d | 6moсент. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2012 года2012 | -8.51%июнь 2012 г. | 3mo 3d | 3mo 12d | 6mo 15dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Откат 2011 года2011 | -3.22%янв. 2011 г. | 23d | 1mo 25d | 2mo 18dянв. 2011 г. - март 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -2.97%авг. 2011 г. | 6d | 21d | 27dавг. 2011 г. - авг. 2011 г. |
Показатели просадок
| SHLMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -56.78% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.10% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.99% | -18.90% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -25.43% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.60% | -33.92% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -3.31% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -10.71% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.05% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHLMX
Добавьте Virtus Stone Harbor Local Markets в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHLMX