Сравнение SHLMX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
SHLMX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHLMX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLMX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLMX Virtus Stone Harbor Local Markets | -2.57% | 19.32% | -5.84% | 12.02% | -11.67% | -8.23% | 1.87% | 13.08% | -9.29% | 15.36% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLMX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SHLMX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 1.66% против 3.60% соответственно.
SHLMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 1.66%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLMX и DBLLX
SHLMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
SHLMX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
SHLMX
DBLLX
Сравнение SHLMX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLMX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.53 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 4.86 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.17 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.81 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 19.46 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLMX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.53 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.69 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.89 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.67 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между SHLMX и DBLLX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLMX и DBLLX
Дивидендная доходность SHLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLMX Virtus Stone Harbor Local Markets | 10.42% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.99% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок SHLMX и DBLLX
Максимальная просадка SHLMX за все время составила -37.35%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLMX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLMX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -10.13% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -1.35% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -10.13% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.60% | -10.13% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -1.13% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -1.31% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.26% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLMX и DBLLX
Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SHLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLMX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.38% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 0.78% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 1.45% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 1.93% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 1.90% | +7.09% |