PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DFNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с DFNS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 11.52% vs 16.14% for DFNS.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DFNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью 3.39%.

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNS.L

1 день
0.49%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.14%
3 года*
42.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и DFNS.L

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		3.39%68.21%43.74%8.06%

Correlation

The correlation between SHLD and DFNS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between SHLD and DFNS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC

Доходность на риск

SHLD vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDDFNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.64

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.08

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.85

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

2.12

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFNS.L равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DFNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDDFNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

2.02

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DFNS.L

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DFNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDDFNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-18.72%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-18.72%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-15.44%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.40%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

7.56%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DFNS.L

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеют волатильность 8.02% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDDFNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

8.10%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

19.53%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

24.86%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.55%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

21.55%

-0.41%

Сравнение комиссий SHLD и DFNS.L

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DFNS.L

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and DFNS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.

SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.55% for DFNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и DFNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор