PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с XCSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD.TO с XCSR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).

SHLD.TO и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и XCSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и XCSR.TO

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		-1.89%30.72%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -1.89%.

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCSR.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
30.50%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с IHI

Сравнение комиссий SHLD.TO и XCSR.TO

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%.

SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD.TO vs. XCSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOXCSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.08

+2.03

Корреляция

Корреляция между SHLD.TO и XCSR.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и XCSR.TO

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XCSR.TO в 1.79%

TTM202520242023202220212020
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.79%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и XCSR.TO

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и XCSR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLD.TOXCSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-23.56%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.98%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.21%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и XCSR.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLD.TOXCSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

16.61%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

13.78%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

1,387.91%

-1,363.12%