PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHF.DE с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHF.DE с CDNS

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SHF.DE) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHF.DE или CDNS.

Корреляция

Корреляция между SHF.DE и CDNS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SHF.DE и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SHF.DE) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.45%
11.96%
SHF.DE
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHF.DE:

2.06

CDNS:

-0.03

Коэф-т Сортино

SHF.DE:

3.27

CDNS:

0.21

Коэф-т Омега

SHF.DE:

1.50

CDNS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SHF.DE:

1.26

CDNS:

-0.05

Коэф-т Мартина

SHF.DE:

8.67

CDNS:

-0.10

Индекс Язвы

SHF.DE:

6.00%

CDNS:

11.80%

Дневная вол-ть

SHF.DE:

25.21%

CDNS:

35.96%

Макс. просадка

SHF.DE:

-79.86%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

SHF.DE:

-9.14%

CDNS:

-6.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHF.DE:

€371.44M

CDNS:

$83.34B

EPS

SHF.DE:

€1.94

CDNS:

$3.80

Цена/прибыль

SHF.DE:

26.29

CDNS:

79.97

PEG коэффициент

SHF.DE:

0.00

CDNS:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

SHF.DE:

€182.82M

CDNS:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHF.DE:

€48.44M

CDNS:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

SHF.DE:

€21.24M

CDNS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, SHF.DE показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SHF.DE уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 18.56% против 32.75% соответственно.

SHF.DE

С начала года

7.07%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

18.93%

1 год

52.05%

5 лет

-1.88%

10 лет

18.56%

CDNS

С начала года

1.13%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

11.96%

1 год

-0.88%

5 лет

30.98%

10 лет

32.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHF.DE и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHF.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SHF.DE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHF.DE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHF.DE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHF.DE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHF.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHF.DE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHF.DE c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SHF.DE) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHF.DE, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.720.11
Коэффициент Сортино SHF.DE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.790.42
Коэффициент Омега SHF.DE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.05
Коэффициент Кальмара SHF.DE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.090.17
Коэффициент Мартина SHF.DE, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.700.34
SHF.DE
CDNS

Показатель коэффициента Шарпа SHF.DE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHF.DE и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.72
0.11
SHF.DE
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHF.DE и CDNS

Ни SHF.DE, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHF.DE
SNP Schneider-Neureither & Partner SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.20%0.80%0.43%0.55%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHF.DE и CDNS

Максимальная просадка SHF.DE за все время составила -79.86%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHF.DE и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.65%
-6.93%
SHF.DE
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности SHF.DE и CDNS

Текущая волатильность для SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SHF.DE) составляет 6.39%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что SHF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.39%
13.02%
SHF.DE
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHF.DE и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SNP Schneider-Neureither & Partner SE и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SHF.DE значения в EUR, CDNS значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab