PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с MONY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с MONY.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and MONY.L (Moneysupermarket.Com Group plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MONY.L operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 0.25%/yr for MONY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и MONY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Moneysupermarket.Com Group plc (MONY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHEL торгуется в USD, в то время как MONY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MONY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у MONY.L с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции MONY.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 0.25% соответственно.

SHEL

1 день
-0.22%
1 месяц
1.77%
С начала года
18.73%
6 месяцев
20.62%
1 год
24.51%
3 года*
18.27%
5 лет*
22.23%
10 лет*
10.35%

MONY.L

1 день
-0.49%
1 месяц
6.20%
С начала года
5.28%
6 месяцев
6.40%
1 год
-9.13%
3 года*
-3.57%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и MONY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		18.73%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
MONY.L
Moneysupermarket.Com Group plc		5.28%10.04%-28.85%60.58%-15.60%-14.21%-15.44%31.44%-24.36%36.72%

Correlation

The correlation between SHEL and MONY.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between SHEL and MONY.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$244.29B

MONY.L:

£964.55M

EPS

SHEL:

$6.39

MONY.L:

£0.30

Коэффициент P/E

SHEL:

13.40

MONY.L:

6.02

Коэффициент PEG

SHEL:

0.67

MONY.L:

0.51

Коэффициент P/S

SHEL:

0.94

MONY.L:

1.10

Коэффициент P/B

SHEL:

1.41

MONY.L:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

MONY.L:

£885.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

MONY.L:

£553.30M

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

MONY.L:

£266.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Moneysupermarket.Com Group plc

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с MONY.L:
MONY.L с QQQMONY.L с SPYMONY.L с BNZL.LMONY.L с SGPYYMONY.L с ABDN.LMONY.L с HSBA.LMONY.L с AV.L

Доходность на риск

SHEL vs. MONY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MONY.L
Ранг доходности на риск MONY.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MONY.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MONY.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MONY.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MONY.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MONY.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c MONY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Moneysupermarket.Com Group plc (MONY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELMONY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.35

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-0.31

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.27

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

-0.54

+6.70

SHEL vs. MONY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MONY.L равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и MONY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и MONY.L

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки MONY.L в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и MONY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELMONY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-88.85%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-34.10%

+23.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-38.01%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-44.30%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-56.88%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-31.74%

+23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-31.84%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

16.97%

-12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и MONY.L

Shell plc (SHEL) и Moneysupermarket.Com Group plc (MONY.L) имеют волатильность 5.99% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELMONY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.26%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

22.03%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

25.81%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

31.35%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

32.23%

-1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и MONY.L

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MONY.L в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MONY.L
Moneysupermarket.Com Group plc		6.91%6.82%6.35%4.21%6.09%5.42%4.49%5.64%3.83%2.79%3.18%2.25%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и MONY.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Moneysupermarket.Com Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
221.00M
(SHEL) Общая выручка
(MONY.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SHEL значения в USD, MONY.L значения в GBP

Сравнение рентабельности SHEL и MONY.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Moneysupermarket.Com Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
19.1%
57.9%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

MONY.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moneysupermarket.Com Group plc сообщила о валовой прибыли в 127.90M при выручке в 221.00M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

MONY.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moneysupermarket.Com Group plc сообщила об операционной прибыли в 56.20M при выручке в 221.00M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

MONY.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moneysupermarket.Com Group plc сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 221.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and MONY.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и MONY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор