PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с LGEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с LGEN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and LGEN.L (Legal & General Group plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LGEN.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 10.07%/yr for LGEN.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и LGEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Legal & General Group plc (LGEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHEL торгуется в USD, в то время как LGEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у LGEN.L с доходностью 13.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHEL имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции LGEN.L немного отстают с 10.07%.

SHEL

1 день
-0.22%
1 месяц
1.77%
С начала года
18.73%
6 месяцев
20.62%
1 год
24.51%
3 года*
18.27%
5 лет*
22.23%
10 лет*
10.35%

LGEN.L

1 день
1.43%
1 месяц
11.89%
С начала года
13.30%
6 месяцев
21.50%
1 год
18.58%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и LGEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		18.73%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
LGEN.L
Legal & General Group plc		13.30%33.69%-1.83%15.11%-19.80%17.96%-1.32%45.36%-15.46%27.89%

Correlation

The correlation between SHEL and LGEN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.34

The correlation between SHEL and LGEN.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$244.29B

LGEN.L:

£16.83B

EPS

SHEL:

$6.39

LGEN.L:

£0.09

Коэффициент P/E

SHEL:

13.40

LGEN.L:

30.71

Коэффициент PEG

SHEL:

0.67

LGEN.L:

2.07

Коэффициент P/S

SHEL:

0.94

LGEN.L:

0.25

Коэффициент P/B

SHEL:

1.41

LGEN.L:

9.41

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

LGEN.L:

£66.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

LGEN.L:

£44.74B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

LGEN.L:

£2.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Legal & General Group plc

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с LGEN.L:
LGEN.L с AV.LLGEN.L с MNG.LLGEN.L с BATS.LLGEN.L с NG.LLGEN.L с VOOLGEN.L с IUKD.LLGEN.L с ANXG.L

Доходность на риск

SHEL vs. LGEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LGEN.L
Ранг доходности на риск LGEN.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEN.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEN.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEN.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEN.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEN.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c LGEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Legal & General Group plc (LGEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELLGEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.83

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.21

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.19

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

3.08

+3.09

SHEL vs. LGEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа LGEN.L равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и LGEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и LGEN.L

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки LGEN.L в -89.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и LGEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELLGEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-89.44%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-15.59%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-16.15%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-42.18%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-62.24%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

0.00%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-19.74%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

6.03%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и LGEN.L

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Legal & General Group plc (LGEN.L) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELLGEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.63%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

18.05%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

22.28%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

27.35%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

34.30%

-3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и LGEN.L

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности LGEN.L в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGEN.L
Legal & General Group plc		7.76%8.20%8.98%7.82%7.50%5.99%6.60%5.53%6.77%5.36%5.63%4.41%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и LGEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Legal & General Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
38.39B
(SHEL) Общая выручка
(LGEN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SHEL значения в USD, LGEN.L значения в GBP

Сравнение рентабельности SHEL и LGEN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Legal & General Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
19.1%
100.0%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

LGEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о валовой прибыли в 38.39B при выручке в 38.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

LGEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила об операционной прибыли в 348.00M при выручке в 38.39B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

LGEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 38.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and LGEN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и LGEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор