PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с GCAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с GCAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.42%/yr for GCAVX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и GCAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCAVX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
15.46%
6 месяцев
15.75%
1 год
40.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и GCAVX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		-0.04%

Correlation

The correlation between SHDPX and GCAVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

GMO U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с ARSMXSHDPX с RYPNXSHDPX с VSMVXSHDPX с SSCVXSHDPX с AAIEX
Часто сравнивают с GCAVX:
GCAVX с TSLTXGCAVX с SSCVXGCAVX с VSCAXGCAVX с GIOTXGCAVX с GABFXGCAVX с WSCVXGCAVX с AVALX

Доходность на риск

SHDPX vs. GCAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX
GCAVX
Ранг доходности на риск GCAVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c GCAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHDPX vs. GCAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDPXGCAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.50

0.49

+9.02

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и GCAVX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GCAVX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и GCAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXGCAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-48.22%

+48.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.55%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и GCAVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXGCAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

18.69%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

21.91%

-20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

26.63%

-25.71%

Сравнение комиссий SHDPX и GCAVX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии GCAVX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и GCAVX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		2.54%2.94%1.68%1.85%10.92%41.19%1.54%0.83%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and GCAVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и GCAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор