Сравнение SHDPX с GCAVX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.42%/yr for GCAVX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и GCAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAVX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 21.25%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHDPX и GCAVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
GCAVX GMO U.S. Small Cap Value Fund | 4.17% |
Correlation
The correlation between SHDPX and GCAVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. GCAVX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAVX
Сравнение SHDPX c GCAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | GCAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и GCAVX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GCAVX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и GCAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | GCAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -48.22% | +48.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.42% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и GCAVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | GCAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 18.60% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.66% | 21.74% | -21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.66% | 26.49% | -25.83% |
Сравнение комиссий SHDPX и GCAVX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии GCAVX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и GCAVX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCAVX GMO U.S. Small Cap Value Fund | 8.62% | 2.94% | 1.68% | 1.85% | 10.92% | 41.19% | 1.54% | 0.83% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and GCAVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и GCAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор