Сравнение SHCDX с PYCEX
SHCDX (Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt) and PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, SHCDX returned 4.68%/yr vs 4.20%/yr for PYCEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHCDX charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for PYCEX.
Доходность
Сравнение доходности SHCDX и PYCEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHCDX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции SHCDX превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 4.68% против 4.20% соответственно.
SHCDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 4.68%
PYCEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение доходности по годам SHCDX и PYCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 2.83% | 8.81% | 7.58% | 9.70% | -11.76% | 1.95% | 7.77% | 13.94% | -3.90% | 9.29% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1.98% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
Correlation
The correlation between SHCDX and PYCEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between SHCDX and PYCEX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHCDX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск
SHCDX
PYCEX
Сравнение SHCDX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHCDX | PYCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 2.06 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 3.39 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 14.75 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHCDX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69 | 3.94 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SHCDX и PYCEX
Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и PYCEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHCDX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -20.12% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -2.37% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -3.15% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -20.12% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -20.12% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.00% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.54% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHCDX и PYCEX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHCDX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.64% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 1.59% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 2.03% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.23% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 3.58% | +1.37% |
Сравнение комиссий SHCDX и PYCEX
SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHCDX и PYCEX
Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PYCEX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.33% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
SHCDX Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt | 6.09% | 6.00% | 6.33% | 5.72% | 5.52% | 4.65% | 5.28% | 4.72% | 6.08% | 4.10% | 5.44% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
SHCDX and PYCEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHCDX has higher volatility (0.72%) compared to PYCEX (0.64%). In terms of maximum drawdown, SHCDX dropped -26.24% vs PYCEX's -20.12%.
SHCDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 3.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHCDX и PYCEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор