PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAPX с SHNJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHAPX с SHNJX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) and SHNJX (Western Asset New Jersey Municipals Fund) are both mutual funds - SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHNJX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SHAPX returned 13.23%/yr vs 2.16%/yr for SHNJX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SHAPX charges 0.93%/yr vs 0.80%/yr for SHNJX.

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и SHNJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SHNJX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции SHNJX по среднегодовой доходности: 13.23% против 2.16% соответственно.

SHAPX

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
3.19%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.33%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.23%

SHNJX

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.00%
3 года*
3.82%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHAPX и SHNJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		3.19%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%
SHNJX
Western Asset New Jersey Municipals Fund		1.86%4.30%2.75%6.22%-9.69%3.58%3.96%7.11%0.81%5.51%

Correlation

The correlation between SHAPX and SHNJX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.04

The correlation between SHAPX and SHNJX shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

Western Asset New Jersey Municipals Fund

Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX
Часто сравнивают с SHNJX:
SHNJX с VOOSHNJX с FKGRXSHNJX с FRIAXSHNJX с FKDNXSHNJX с FKINXSHNJX с DCARXSHNJX с DFABX

Доходность на риск

SHAPX vs. SHNJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SHNJX
Ранг доходности на риск SHNJX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNJX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNJX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNJX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNJX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNJX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c SHNJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHAPXSHNJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.65

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.23

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.65

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.02

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

10.82

-4.00

SHAPX vs. SHNJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SHNJX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и SHNJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и SHNJX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки SHNJX в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и SHNJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHAPXSHNJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-14.33%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-2.29%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-5.92%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-13.75%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-14.33%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.09%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.75%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.64%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и SHNJX

ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Western Asset New Jersey Municipals Fund (SHNJX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHAPXSHNJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

0.70%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

1.91%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

2.62%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

3.83%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

4.14%

+12.60%

Сравнение комиссий SHAPX и SHNJX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SHNJX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и SHNJX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности SHNJX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.64%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%
SHNJX
Western Asset New Jersey Municipals Fund		2.88%3.88%3.15%2.75%2.38%2.10%2.76%3.32%3.69%3.95%3.76%3.81%

Часто задаваемые вопросы

SHAPX and SHNJX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAPX has higher volatility (3.93%) compared to SHNJX (0.70%). In terms of maximum drawdown, SHAPX dropped -46.19% vs SHNJX's -14.33%.

SHNJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHAPX и SHNJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор