PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAPX с LCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAPX с LCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX).

SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. LCLAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и LCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAPX и LCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		-7.91%6.87%21.13%23.82%-33.28%19.86%58.29%33.03%10.18%38.69%

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у LCLAX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям LCLAX по среднегодовой доходности: 12.29% против 15.63% соответственно.

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%

LCLAX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-9.68%
1 год
7.46%
3 года*
10.88%
5 лет*
1.87%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

ClearBridge Select Fund Class A

Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX
Часто сравнивают с LCLAX:
LCLAX с VOOLCLAX с NEEGXLCLAX с FKDNXLCLAX с VLEQXLCLAX с WWNPXLCLAX с BFGIXLCLAX с FKINX

Сравнение комиссий SHAPX и LCLAX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LCLAX в 1.10%.

LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund

Доходность на риск

SHAPX vs. LCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LCLAX
Ранг доходности на риск LCLAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c LCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAPXLCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.40

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.72

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.55

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

1.79

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAPX vs. LCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа LCLAX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и LCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAPXLCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.09

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.18

Корреляция

Корреляция между SHAPX и LCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и LCLAX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, тогда как LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.38%0.00%0.00%1.31%2.15%1.13%5.31%

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и LCLAX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки LCLAX в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и LCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAPXLCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-43.64%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-14.36%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-43.64%

+23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-43.64%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-11.64%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.17%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.45%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и LCLAX

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAPXLCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.54%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.80%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

20.52%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

21.86%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

21.92%

-5.20%