Сравнение SHAPX с FKITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FKITX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FKITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и FKITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
FKITX Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | -0.24% | 5.85% | 3.13% | 5.38% | -8.00% | 0.79% | 4.32% | 5.26% | 0.69% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у FKITX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции FKITX по среднегодовой доходности: 12.29% против 1.77% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
FKITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и FKITX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FKITX в 0.56%.
Доходность на риск
SHAPX vs. FKITX — Ранг доходности на риск
SHAPX
FKITX
Сравнение SHAPX c FKITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | FKITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 5.44 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | FKITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.15 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и FKITX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FKITX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности FKITX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
FKITX Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | 3.38% | 4.29% | 3.52% | 2.49% | 2.30% | 2.10% | 2.24% | 3.03% | 2.68% | 2.34% | 2.54% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FKITX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки FKITX в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FKITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | FKITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -12.77% | -33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -3.90% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -12.77% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -12.77% | -19.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.33% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -1.58% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.01% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FKITX
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | FKITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 1.03% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 1.59% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 4.02% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 3.29% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 3.27% | +13.45% |