PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с SIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции SGYAX уступали акциям SIEMX по среднегодовой доходности: 6.08% против 7.70% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с EFEIXSIEMX с SMQFXSIEMX с COBYX

Сравнение комиссий SGYAX и SIEMX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXSIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.04

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.60

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.48

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

9.26

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIEMX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.21

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.45

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Корреляция

Корреляция между SGYAX и SIEMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и SIEMX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности SIEMX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и SIEMX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и SIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-65.22%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-13.59%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-37.68%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-40.76%

+18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-11.41%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-21.56%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.71%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

9.16%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

13.14%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

18.57%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

16.25%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

17.30%

-12.00%