PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.03% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий SGYAX и CWFIX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.13

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

4.52

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.85

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.96

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

18.37

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.13

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.35

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.09

-0.48

Корреляция

Корреляция между SGYAX и CWFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и CWFIX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и CWFIX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-12.41%

-33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.37%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-6.36%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-12.41%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.71%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-0.87%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.29%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и CWFIX

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.79%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.07%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

1.74%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.75%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.09%

+2.21%