Сравнение SGWS.L с XDEV.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SGWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 16.91%/yr for XDEV.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.34%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам SGWS.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | 9.43% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and XDEV.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between SGWS.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
XDEV.L
Сравнение SGWS.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.66 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 7.87 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 24.91 | -16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и XDEV.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -45.89% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.92% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -19.90% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -19.90% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -6.81% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -15.27% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.19% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и XDEV.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) составляет 4.16%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.91% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 13.06% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 15.00% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 19.11% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 21.02% | -5.82% |
Сравнение комиссий SGWS.L и XDEV.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и XDEV.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and XDEV.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGWS.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGWS.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор