Сравнение SGWS.L с VRPS.L
SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SGWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGWS.L returned 9.69%/yr vs 3.98%/yr for VRPS.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SGWS.L charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности SGWS.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGWS.L торгуется в GBP, в то время как VRPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VRPS.L с доходностью 2.32%.
SGWS.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
VRPS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGWS.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.87% | 12.73% | 13.86% | 24.27% | -20.28% | 28.51% | 7.96% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.32% | -1.25% | 12.75% | 3.81% | 1.00% | 4.61% | 0.20% |
Correlation
The correlation between SGWS.L and VRPS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGWS.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
SGWS.L
VRPS.L
Сравнение SGWS.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGWS.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.06 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 2.89 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGWS.L и VRPS.L
Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки VRPS.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGWS.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -27.14% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -4.75% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -9.37% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -15.84% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.17% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.63% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.74% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGWS.L и VRPS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGWS.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 1.77% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 5.23% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 6.86% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 8.74% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 12.29% | +2.91% |
Сравнение комиссий SGWS.L и VRPS.L
SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGWS.L и VRPS.L
Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VRPS.L в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.17% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.14% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
SGWS.L and VRPS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGWS.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGWS.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
SGWS.L is categorized as Global Equities, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор