PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGWS.L с VRPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGWS.L и VRPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGWS.L торгуется в GBP, в то время как VRPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGWS.L показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VRPS.L с доходностью 2.32%.


SGWS.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.87%
1 год
19.03%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.69%
10 лет*

VRPS.L

1 день
0.09%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
0.95%
С начала года
2.32%
1 год
5.05%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGWS.L и VRPS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
10.87%12.73%13.86%24.27%-20.28%28.51%7.96%
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)
2.32%-1.25%12.75%3.81%1.00%4.61%0.20%

Correlation

The correlation between SGWS.L and VRPS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SGWS.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGWS.L
Ранг доходности на риск SGWS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGWS.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGWS.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGWS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGWS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGWS.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

VRPS.L
Ранг доходности на риск VRPS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRPS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRPS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRPS.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRPS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRPS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGWS.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGWS.LVRPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.06

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

2.89

+5.60

SGWS.L vs. VRPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGWS.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VRPS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGWS.L и VRPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGWS.L и VRPS.L

Максимальная просадка SGWS.L за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки VRPS.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGWS.L и VRPS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGWS.LVRPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-27.14%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-4.75%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-9.37%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-15.84%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.17%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.63%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.74%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SGWS.L и VRPS.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что SGWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGWS.LVRPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.77%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

5.23%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

6.86%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

8.74%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

12.29%

+2.91%

Сравнение комиссий SGWS.L и VRPS.L

SGWS.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGWS.L и VRPS.L

Дивидендная доходность SGWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VRPS.L в 5.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SGWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.17%1.16%1.36%1.47%1.75%1.16%0.10%0.00%0.00%
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)
5.14%4.99%4.98%4.97%4.60%3.72%3.97%4.33%0.70%

Часто задаваемые вопросы


SGWS.L and VRPS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGWS.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGWS.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.

SGWS.L is categorized as Global Equities, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for SGWS.L and 0.50% for VRPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGWS.L и VRPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор