Сравнение SGVT с SCHB
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. SGVT is actively managed, while SCHB is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам SGVT и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.78% | 13.69% |
Correlation
The correlation between SGVT and SCHB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. SCHB — Ранг доходности на риск
SGVT
SCHB
Сравнение SGVT c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.52 | 0.83 | +17.68 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и SCHB
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -35.27% | +35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.11% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и SCHB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 12.11% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 17.24% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 18.31% | -18.11% |
Сравнение комиссий SGVT и SCHB
SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и SCHB
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SCHB в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and SCHB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
SGVT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.01% for SCHB.
SGVT is categorized as Money Market, while SCHB is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.03% for SCHB.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор