PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции SGSCX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.76% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий SGSCX и SEMGX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.40

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.96

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.62

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

6.84

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SEMGX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.40

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между SGSCX и SEMGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и SEMGX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и SEMGX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-67.21%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-16.11%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-41.58%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-45.82%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-13.51%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-25.38%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.82%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) составляет 6.41%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.54%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.70%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

21.15%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

18.12%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.03%

+1.43%