Сравнение SGSCX с CSUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и CSUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGSCX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 2.01% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 8.35% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 7.48% соответственно.
SGSCX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 6.87%
CSUAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и CSUAX
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Доходность на риск
SGSCX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
SGSCX
CSUAX
Сравнение SGSCX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSCX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.17 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.36 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 10.32 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSCX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SGSCX и CSUAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и CSUAX
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности CSUAX в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 10.17% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.46% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и CSUAX
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и CSUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGSCX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -52.20% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -7.98% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -20.45% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -35.05% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -4.38% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -8.49% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.83% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и CSUAX
DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGSCX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.26% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 6.89% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 11.48% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 12.89% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 14.89% | +4.55% |