PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с TSCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с TSCO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SGPYY returned 4.74%/yr vs 15.39%/yr for TSCO.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и TSCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Tesco PLC (TSCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGPYY торгуется в USD, в то время как TSCO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции SGPYY уступали акциям TSCO.L по среднегодовой доходности: 4.74% против 15.39% соответственно.

SGPYY

1 день
0.67%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-34.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.74%

TSCO.L

1 день
0.71%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.72%
3 года*
28.84%
5 лет*
18.74%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и TSCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.93%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
TSCO.L
Tesco PLC		8.86%33.84%29.58%41.90%-27.47%29.14%-2.47%43.70%-12.92%11.38%

Correlation

The correlation between SGPYY and TSCO.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between SGPYY and TSCO.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGPYY:

$10.62B

TSCO.L:

£30.04B

EPS

SGPYY:

£3.03

TSCO.L:

£0.54

Коэффициент P/E

SGPYY:

10.90

TSCO.L:

8.80

Коэффициент PEG

SGPYY:

0.81

TSCO.L:

0.48

Коэффициент P/S

SGPYY:

1.58

TSCO.L:

0.21

Коэффициент P/B

SGPYY:

36.01

TSCO.L:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

£5.07B

TSCO.L:

£143.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

£4.66B

TSCO.L:

£10.94B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

£1.27B

TSCO.L:

£8.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

Tesco PLC

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L
Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT

Доходность на риск

SGPYY vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPYYTSCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.02

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.49

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.19

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.80

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

4.52

-6.07

SGPYY vs. TSCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа TSCO.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и TSCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и TSCO.L

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки TSCO.L в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и TSCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYTSCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-74.47%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.33%

-12.57%

-25.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-18.60%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-44.50%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-44.50%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-4.25%

-30.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-44.23%

+29.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.47%

5.01%

+17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и TSCO.L

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Tesco PLC (TSCO.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYTSCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

7.39%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

17.39%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

22.26%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

22.36%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

24.97%

+5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и TSCO.L

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TSCO.L в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%
TSCO.L
Tesco PLC		3.07%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и TSCO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.38B
37.68B
(SGPYY) Общая выручка
(TSCO.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGPYY и TSCO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sage Group PLC ADR и Tesco PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
89.1%
7.3%
Активы портфеля
SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and TSCO.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и TSCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор