Сравнение SGP.AX с OHI
SGP.AX (Stockland) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SGP.AX in REIT - Diversified, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, SGP.AX returned 3.83%/yr vs 12.05%/yr for OHI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGP.AX и OHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGP.AX торгуется в AUD, в то время как OHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OHI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGP.AX показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции SGP.AX уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 3.83% против 12.05% соответственно.
SGP.AX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -33.86%
- 6 месяцев
- -33.74%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.83%
OHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам SGP.AX и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP.AX Stockland | -33.86% | 25.12% | 13.92% | 29.32% | -8.20% | 7.26% | -4.31% | 39.46% | -15.68% | 3.51% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | -2.21% | 16.41% | 47.01% | 20.02% | 10.34% | -6.90% | -14.99% | 29.61% | 55.08% | -11.96% |
Correlation
The correlation between SGP.AX and OHI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGP.AX vs. OHI — Ранг доходности на риск
SGP.AX
OHI
Сравнение SGP.AX c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stockland (SGP.AX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGP.AX | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.27 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.33 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGP.AX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.79 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SGP.AX и OHI
Максимальная просадка SGP.AX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки OHI в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGP.AX и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGP.AX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -62.24% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -13.08% | -30.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -17.72% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -24.56% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.88% | -62.24% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.80% | -7.96% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -12.46% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 4.98% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGP.AX и OHI
Stockland (SGP.AX) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что SGP.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGP.AX | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.46% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 15.89% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 21.01% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 24.35% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 33.66% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGP.AX и OHI
Дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности OHI в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.12% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
SGP.AX Stockland | 6.91% | 4.57% | 5.12% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGP.AX и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stockland и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGP.AX and OHI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGP.AX и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор